Stochastic Modeling là gì?

42

Mô hình Stochastic là gì?

Mô hình ngẫu nhiên là một dạng mô hình tài chính được sử dụng để giúp đưa ra các quyết định đầu tư. Loại mô hình này dự báo xác suất của các kết quả khác nhau trong các điều kiện khác nhau, sử dụng các biến ngẫu nhiên.

Mô hình ngẫu nhiên trình bày dữ liệu và dự đoán kết quả có tính đến một số mức độ không thể đoán trước hoặc ngẫu nhiên. Các công ty trong nhiều ngành có thể sử dụng mô hình ngẫu nhiên để cải thiện phương thức kinh doanh của họ và tăng lợi nhuận. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các nhà lập kế hoạch, nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư sử dụng mô hình ngẫu nhiên để quản lý tài sản và nợ và tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mô hình ngẫu nhiên dự báo xác suất của các kết quả khác nhau trong các điều kiện khác nhau, sử dụng các biến ngẫu nhiên.
  • Mô hình ngẫu nhiên trình bày dữ liệu và dự đoán kết quả có tính đến một số mức độ không thể đoán trước hoặc ngẫu nhiên.
  • Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các nhà lập kế hoạch, nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư sử dụng mô hình ngẫu nhiên để quản lý tài sản và nợ và tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ.
  • Đối lập với mô hình ngẫu nhiên là mô hình xác định, cung cấp cho bạn kết quả chính xác giống nhau mọi lúc cho một tập hợp đầu vào cụ thể.
  • Mô phỏng Monte Carlo là một ví dụ về mô hình ngẫu nhiên; nó có thể mô phỏng cách một danh mục đầu tư có thể hoạt động dựa trên phân phối xác suất của lợi nhuận cổ phiếu riêng lẻ.
1:22

Nhấp vào Phát để tìm hiểu về mô hình ngẫu nhiên

Hiểu về mô hình ngẫu nhiên: Có thể thay đổi và thay đổi liên tục

Để hiểu khái niệm về mô hình ngẫu nhiên, có thể so sánh nó với mô hình xác định, ngược lại của nó.

Mô hình xác định tạo ra kết quả không đổi

Mô hình xác định cung cấp cho bạn kết quả chính xác giống nhau cho một tập hợp đầu vào cụ thể, bất kể bạn tính toán lại mô hình bao nhiêu lần. Ở đây, các tính chất toán học đã được biết đến. Không có giá trị nào trong số chúng là ngẫu nhiên, và chỉ có một tập hợp các giá trị cụ thể và chỉ một câu trả lời hoặc giải pháp cho một vấn đề. Với mô hình xác định, các yếu tố không chắc chắn nằm ngoài mô hình.

Mô hình ngẫu nhiên tạo ra kết quả có thể thay đổi

Mặt khác, mô hình ngẫu nhiên vốn là ngẫu nhiên và các yếu tố không chắc chắn được xây dựng trong mô hình. Mô hình tạo ra nhiều câu trả lời, ước tính và kết quả — như thêm các biến vào một bài toán phức tạp — để xem các tác động khác nhau của chúng đối với giải pháp. Quá trình tương tự sau đó được lặp lại nhiều lần trong các tình huống khác nhau.

Ai Sử dụng Mô hình Stochastic?

Mô hình ngẫu nhiên được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Ví dụ, ngành bảo hiểm chủ yếu dựa vào mô hình ngẫu nhiên để dự đoán bảng cân đối kế toán của công ty sẽ như thế nào ở một điểm nhất định trong tương lai. Các lĩnh vực, ngành và lĩnh vực khác phụ thuộc vào mô hình ngẫu nhiên bao gồm đầu tư chứng khoán, thống kê, ngôn ngữ học, sinh học và vật lý lượng tử.

Mô hình ngẫu nhiên kết hợp các biến ngẫu nhiên để tạo ra nhiều kết quả khác nhau trong các điều kiện đa dạng.

Một ví dụ về mô hình ngẫu nhiên trong các dịch vụ tài chính

Các mô hình đầu tư ngẫu nhiên cố gắng dự báo sự thay đổi của giá cả, lợi nhuận trên tài sản (ROA) và các loại tài sản — chẳng hạn như trái phiếu và cổ phiếu — theo thời gian. Mô phỏng Monte Carlo là một ví dụ về mô hình ngẫu nhiên; nó có thể mô phỏng cách một danh mục đầu tư có thể hoạt động dựa trên phân phối xác suất của lợi nhuận cổ phiếu riêng lẻ. Mô hình đầu tư ngẫu nhiên có thể là mô hình một tài sản hoặc nhiều tài sản, và có thể được sử dụng để lập kế hoạch tài chính, để tối ưu hóa việc quản lý tài sản-trách nhiệm (ALM) hoặc phân bổ tài sản; chúng cũng được sử dụng cho công việc tính toán.

Một công cụ quan trọng trong việc ra quyết định tài chính

Ý nghĩa của mô hình ngẫu nhiên trong tài chính rất rộng rãi và sâu rộng. Khi lựa chọn các phương tiện đầu tư, điều quan trọng là có thể xem nhiều kết quả khác nhau dưới nhiều yếu tố và điều kiện. Trong một số ngành, sự thành công hay sụp đổ của một công ty thậm chí có thể phụ thuộc vào nó.

Trong thế giới đầu tư luôn thay đổi, các biến số mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của người chọn cổ phiếu. Do đó, các chuyên gia tài chính thường chạy các mô hình ngẫu nhiên hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn lần, điều này cung cấp nhiều giải pháp tiềm năng để giúp mục tiêu ra quyết định.

Câu hỏi thường gặp về Mô hình Stochastic

Sự khác biệt giữa Mô hình ngẫu nhiên và Mô hình xác định là gì?

Không giống như các mô hình xác định tạo ra cùng một kết quả chính xác cho một tập hợp đầu vào cụ thể, các mô hình ngẫu nhiên thì ngược lại; mô hình trình bày dữ liệu và dự đoán các kết quả có mức độ không thể đoán trước hoặc ngẫu nhiên nhất định.

Nhiều Biến Thể Có Ý Nghĩa Gì Trong Mô Hình Stochastic?

Mô hình ngẫu nhiên là tất cả về tính toán và dự đoán một kết quả dựa trên sự biến động và thay đổi; càng nhiều biến thể trong mô hình ngẫu nhiên được phản ánh qua số lượng biến đầu vào.

Ví dụ về sự kiện ngẫu nhiên là gì?

Mô phỏng Monte Carlo là một ví dụ về mô hình ngẫu nhiên; nó có thể mô phỏng cách một danh mục đầu tư có thể hoạt động dựa trên phân phối xác suất của lợi nhuận cổ phiếu riêng lẻ.

Sự khác biệt giữa Stochastic và Probabilistic là gì?

Chúng thường được coi là từ đồng nghĩa của nhau. Stochastic có thể được coi là một sự kiện ngẫu nhiên, trong khi xác suất có nguồn gốc từ xác suất.

Nguồn tham khảo: investmentopedia