Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Bridge Financing là gì?

Cầu tài trợ là gì? Tài trợ cầu, thường dưới hình thức...

Brick-and-Mortar là gì?

Brick-and-Mortar là gì? Thuật ngữ "truyền thống" dùng để chỉ một doanh...

Brexit là gì?

Brexit là gì? Brexit là từ ghép của các từ "Anh" và...

Bretton Woods Agreement and...

Thỏa thuận và Hệ thống Bretton Woods là gì? Hiệp định Bretton...

Standard Deviation là gì?

Độ lệch Chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn là một thống kê đo lường mức độ phân tán của một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc hai của phương sai bằng cách xác định độ lệch của mỗi điểm dữ liệu so với giá trị trung bình.

Nếu các điểm dữ liệu xa hơn giá trị trung bình, thì sẽ có độ lệch cao hơn trong tập dữ liệu; do đó, dữ liệu càng trải rộng, độ lệch chuẩn càng cao.

Tóm tắt ý chính:

  • Độ lệch chuẩn đo lường sự phân tán của một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó.
  • Nó được tính là căn bậc hai của phương sai.
  • Độ lệch chuẩn, trong tài chính, thường được sử dụng như một thước đo mức độ rủi ro tương đối của một tài sản.
  • Một cổ phiếu dễ bay hơi có độ lệch chuẩn cao, trong khi độ lệch của một cổ phiếu blue-chip ổn định thường khá thấp.
  • Mặt khác, độ lệch chuẩn tính toán tất cả sự không chắc chắn là rủi ro, ngay cả khi nó có lợi cho nhà đầu tư — chẳng hạn như lợi nhuận trên mức trung bình.
1:52

Độ lệch chuẩn

Hiểu độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một phép đo thống kê trong tài chính, khi được áp dụng cho tỷ suất lợi nhuận hàng năm của một khoản đầu tư, sẽ làm sáng tỏ sự biến động lịch sử của khoản đầu tư đó.

Độ lệch chuẩn của chứng khoán càng lớn thì phương sai giữa mỗi mức giá và giá trung bình càng lớn, điều này cho thấy khoảng giá càng lớn. Ví dụ, một cổ phiếu dễ bay hơi có độ lệch chuẩn cao, trong khi độ lệch của một cổ phiếu blue-chip ổn định thường khá thấp.

Công thức cho độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn = tôi = 1 N ( x tôi x ) 2 N 1 ở đâu: x tôi = Giá trị của tôi t h điểm trong tập dữ liệu x = Giá trị trung bình của tập dữ liệu N = Số lượng điểm dữ liệu trong tập dữ liệu begin {align} & text {Standard Deversion} = sqrt { frac { sum_ {i = 1} ^ {n} left (x_i – overline {x} right) ^ 2} {n-1 }} & textbf {where:} & x_i = text {Giá trị của điểm} i ^ {th} text {trong tập dữ liệu} & overline {x} = text {Giá trị trung bình giá trị của tập dữ liệu} & n = text {Số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu} end {align}

Độ lệch chuẩn=n 1 i = 1 n ( x i x ) 2ở đâu:x i = Giá trị của điểm i t h trong tập dữ liệux = Giá trị trung bình của tập dữ liệun = Số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu

Tính toán độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn được tính như sau:

  1. Giá trị trung bình được tính bằng cách cộng tất cả các điểm dữ liệu và chia chúng cho số điểm dữ liệu.
  2. Phương sai cho mỗi điểm dữ liệu được tính bằng cách lấy giá trị của điểm dữ liệu trừ đi giá trị trung bình. Mỗi giá trị kết quả đó sau đó được bình phương và kết quả được tính tổng. Kết quả sau đó được chia cho số điểm dữ liệu ít hơn một.
  3. Căn bậc hai của phương sai – kết quả từ số không. 2 — sau đó được sử dụng để tìm độ lệch chuẩn.

Sử dụng độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một công cụ đặc biệt hữu ích trong các chiến lược đầu tư và giao dịch vì nó giúp đo lường sự biến động của thị trường và bảo mật — và dự đoán xu hướng hoạt động. Vì nó liên quan đến đầu tư, ví dụ, một quỹ chỉ số có khả năng có độ lệch chuẩn thấp so với chỉ số chuẩn của nó, vì mục tiêu của quỹ là tái tạo chỉ số.

Mặt khác, người ta có thể mong đợi các quỹ tăng trưởng tích cực có độ lệch chuẩn cao so với các chỉ số chứng khoán tương đối, khi các nhà quản lý danh mục đầu tư của họ đặt cược tích cực để tạo ra lợi nhuận cao hơn mức trung bình.

Độ lệch chuẩn thấp hơn không nhất thiết là thích hợp. Tất cả phụ thuộc vào các khoản đầu tư và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Khi xử lý số tiền sai lệch trong danh mục đầu tư của mình, nhà đầu tư nên cân nhắc khả năng chịu đựng của họ đối với sự biến động và mục tiêu đầu tư tổng thể của họ. Các nhà đầu tư năng nổ hơn có thể cảm thấy thoải mái với chiến lược đầu tư lựa chọn các phương tiện có mức biến động cao hơn mức trung bình, trong khi các nhà đầu tư thận trọng hơn có thể không.

Độ lệch chuẩn là một trong những thước đo rủi ro cơ bản quan trọng mà các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư, cố vấn sử dụng. Các công ty đầu tư báo cáo độ lệch chuẩn của quỹ tương hỗ và các sản phẩm khác của họ. Một sự phân tán lớn cho thấy lợi tức của quỹ lệch bao nhiêu so với lợi tức bình thường dự kiến. Vì rất dễ hiểu, thống kê này thường xuyên được báo cáo cho khách hàng và nhà đầu tư cuối cùng.

Độ lệch Chuẩn so với Phương sai

Phương sai được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của các điểm dữ liệu, trừ giá trị trung bình của từng điểm dữ liệu riêng lẻ, bình phương từng kết quả này, rồi lấy giá trị trung bình khác của các bình phương này. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai.

Phương sai giúp xác định kích thước trải rộng của dữ liệu khi so sánh với giá trị trung bình. Khi phương sai càng lớn, giá trị dữ liệu càng có nhiều thay đổi và có thể có khoảng cách lớn hơn giữa giá trị dữ liệu này với giá trị khác. Nếu tất cả các giá trị dữ liệu gần nhau, phương sai sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này khó nắm bắt hơn độ lệch chuẩn vì các phương sai đại diện cho một kết quả bình phương có thể không được biểu thị một cách có ý nghĩa trên cùng một biểu đồ như tập dữ liệu ban đầu.

Độ lệch chuẩn thường dễ hình dung và dễ áp dụng hơn. Độ lệch chuẩn được biểu thị bằng cùng một đơn vị đo lường với dữ liệu, điều này không nhất thiết là trường hợp của phương sai. Sử dụng độ lệch chuẩn, các nhà thống kê có thể xác định xem dữ liệu có một đường cong bình thường hoặc mối quan hệ toán học khác hay không.

Nếu dữ liệu hoạt động theo đường cong bình thường, thì 68% điểm dữ liệu sẽ nằm trong một độ lệch chuẩn của điểm dữ liệu trung bình hoặc trung bình. Các phương sai lớn hơn khiến nhiều điểm dữ liệu nằm ngoài độ lệch chuẩn hơn. Các phương sai nhỏ hơn dẫn đến nhiều dữ liệu gần với mức trung bình hơn.

Hạn chế lớn nhất của việc sử dụng độ lệch chuẩn là nó có thể bị tác động bởi các giá trị ngoại lai và cực trị. Độ lệch chuẩn giả định một phân phối chuẩn và tính toán tất cả sự không chắc chắn là rủi ro, ngay cả khi nó có lợi cho nhà đầu tư – chẳng hạn như lợi nhuận trên mức trung bình.

Những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về độ lệch chuẩn và các chủ đề tài chính khác có thể muốn xem xét đăng ký tham gia một trong những khóa học đầu tư tốt nhất hiện có.

Ví dụ về độ lệch chuẩn

Giả sử chúng ta có các điểm dữ liệu 5, 7, 3 và 7, tổng là 22. Sau đó, bạn sẽ chia 22 cho số điểm dữ liệu, trong trường hợp này là bốn — dẫn đến giá trị trung bình là 5,5. Điều này dẫn đến các xác định sau: x̄ = 5,5 và N = 4.

Phương sai được xác định bằng cách trừ giá trị trung bình của mỗi điểm dữ liệu, dẫn đến -0,5, 1,5, -2,5 và 1,5. Mỗi giá trị đó sau đó được bình phương, dẫn đến 0,25, 2,25, 6,25 và 2,25. Các giá trị bình phương sau đó được cộng lại với nhau, tạo ra tổng là 11, sau đó chia cho giá trị của N trừ đi 1, được 3, dẫn đến phương sai xấp xỉ 3,67.

Căn bậc hai của phương sai sau đó được tính toán, dẫn đến độ lệch chuẩn xấp xỉ 1,915.

Hoặc xem xét cổ phiếu của Apple (AAPL) trong khoảng thời gian năm năm. Lợi nhuận lịch sử đối với cổ phiếu của Apple là 12,49% cho năm 2016, 48,45% cho năm 2017, -5,39% cho năm 2018, 88,98% cho năm 2019 và tính đến tháng 9 là 60,91% cho năm 2020. Do đó, lợi nhuận trung bình trong 5 năm là 41,09%.

Giá trị của lợi nhuận mỗi năm ít hơn trung bình khi đó lần lượt là -28,6%, 7,36% -46,48%, 47,89% và 19,82%. Tất cả các giá trị đó sau đó được bình phương để thu được 8,2%, 0,54%, 21,6%, 22,93% và 3,93%. Tổng các giá trị này là 0,572. Chia giá trị đó cho 4 (N trừ 1) để có phương sai (0,572 / 4) = 0,143. Căn bậc hai của phương sai được lấy để thu được độ lệch chuẩn là 0,3781, hay 37,81%.

Độ lệch tiêu chuẩn cao có nghĩa là gì?

Độ lệch chuẩn lớn chỉ ra rằng có rất nhiều phương sai trong dữ liệu quan sát xung quanh giá trị trung bình. Điều này cho thấy rằng dữ liệu quan sát được khá dàn trải. Thay vào đó, một độ lệch chuẩn nhỏ hoặc thấp sẽ chỉ ra rằng phần lớn dữ liệu quan sát được tập hợp chặt chẽ xung quanh giá trị trung bình.

Làm thế nào để bạn tìm ra độ lệch chuẩn một cách nhanh chóng?

Nếu bạn nhìn vào sự phân bố của một số dữ liệu quan sát bằng mắt thường, bạn có thể biết hình dạng tương đối gầy so với béo. Các phân phối béo hơn có độ lệch chuẩn lớn hơn.

Làm thế nào để bạn tính toán độ lệch chuẩn?

Độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Trong Excel, bạn có thể tính toán độ lệch chuẩn của một bộ giá trị bằng lệnh STD ().

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Bridge Financing là gì?

Cầu tài trợ là gì? Tài trợ cầu, thường dưới hình thức cho vay cầu, là một phương án tài trợ tạm thời được các công ty và các tổ chức khác sử dụng để củng cố vị...

Brick-and-Mortar là gì?

Brick-and-Mortar là gì? Thuật ngữ "truyền thống" dùng để chỉ một doanh nghiệp ven đường truyền thống cung cấp sản phẩm và dịch vụ trực tiếp cho khách hàng tại một văn phòng hoặc cửa hàng mà doanh...

Brexit là gì?

Brexit là gì? Brexit là từ ghép của các từ "Anh" và "thoát ra" được đặt ra để chỉ quyết định của Vương quốc Anh trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 về...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.