Home Kiến Thức Kinh Tế Học Price Rate Of Change Indicator (ROC) là gì?

Price Rate Of Change Indicator (ROC) là gì?

0

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi Giá (ROC) là gì

Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên động lượng đo lường tỷ lệ phần trăm thay đổi về giá giữa giá hiện tại và giá trong một số khoảng thời gian nhất định trước đây. Chỉ báo ROC được vẽ đồ thị so với 0, với chỉ báo di chuyển lên trên vùng tích cực nếu thay đổi giá theo chiều hướng tăng và chuyển sang vùng tiêu cực nếu thay đổi giá theo chiều hướng giảm.

Chỉ báo này có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ, tình trạng mua quá mức và bán quá mức cũng như sự giao nhau của đường trung tâm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bộ dao động Tỷ lệ Thay đổi Giá (ROC) là một chỉ báo xung lượng không giới hạn được sử dụng trong phân tích kỹ thuật được đặt so với điểm giữa mức 0.
  • ROC tăng trên 0 thường xác nhận xu hướng tăng trong khi ROC giảm xuống dưới 0 cho thấy xu hướng giảm.
  • Khi giá đang củng cố, ROC sẽ dao động gần bằng không. Trong trường hợp này, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải theo dõi xu hướng giá tổng thể vì ROC sẽ cung cấp rất ít thông tin chi tiết ngoại trừ việc xác nhận sự hợp nhất.
Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Công thức cho Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi Giá là:

ROC = ( Giá đóng cửa P Giá đóng cửa P N Giá đóng cửa P N ) × 1 0 0 ở đâu: Giá đóng cửa P = Giá đóng cửa của kỳ gần đây nhất Giá đóng cửa P N = Giá đóng cửa n kỳ trước kỳ gần đây nhất begin {align} & text {ROC} = left ( frac { text {Giá đóng cửa} _p – text {Giá đóng cửa} _ {p – n}} { text {Giá đóng cửa} _ {p – n}} right) times 100 & textbf {trong đó:} & text {Giá đóng cửa} _p = text {Giá đóng cửa của khoảng thời gian gần đây nhất} & text {Giá đóng cửa} _ { p – n} = text {Giá đóng cửa textit {n} giai đoạn trước} & text {giai đoạn gần đây nhất} end {align}

ROC=(Giá đóng cửa p n Giá đóng cửa p Giá đóng cửa p n)×100ở đâu:Giá đóng cửa p = Giá đóng cửa của thời kỳ gần đây nhấtGiá đóng cửa p n = Giá đóng cửa n kỳ trướckỳ gần đây nhất

Cách tính Tỷ lệ Giá của Chỉ báo Thay đổi

Bước chính trong tính toán ROC, là chọn giá trị “n”. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn một giá trị n nhỏ, chẳng hạn như chín. Các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn một giá trị chẳng hạn như 200. Giá trị n là giá hiện tại đang được so sánh với khoảng thời gian bao nhiêu. Các giá trị nhỏ hơn sẽ cho thấy ROC phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, nhưng điều đó cũng có thể có nghĩa là nhiều tín hiệu sai hơn. Giá trị lớn hơn có nghĩa là ROC sẽ phản ứng chậm hơn, nhưng các tín hiệu có thể có ý nghĩa hơn khi chúng xuất hiện.

  1. Chọn một giá trị n. Nó có thể là bất kỳ thứ gì chẳng hạn như 12, 25 hoặc 200. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng một số nhỏ hơn trong khi các nhà đầu tư dài hạn sử dụng một số lớn hơn.
  2. Tìm giá đóng cửa của kỳ gần đây nhất.
  3. Tìm giá đóng cửa của khoảng thời gian từ n kỳ trước.
  4. Thêm giá từ bước hai và bước ba vào công thức ROC.
  5. Khi mỗi khoảng thời gian kết thúc, hãy tính giá trị ROC mới.

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi Giá cho Bạn biết Điều gì?

Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) được phân loại là chỉ báo động lượng hoặc vận tốc vì nó đo lường sức mạnh của động lượng giá theo tốc độ thay đổi. Ví dụ: nếu giá của một cổ phiếu khi kết thúc giao dịch hôm nay là 10 đô la và giá đóng cửa năm ngày giao dịch trước đó là 7 đô la, thì ROC trong năm ngày là 42,85, được tính như

Giống như hầu hết các bộ dao động xung lượng, ROC xuất hiện trên biểu đồ trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá. ROC được vẽ trên đường 0 phân biệt các giá trị âm và dương. Giá trị dương cho biết áp lực hoặc động lượng mua đi lên, trong khi giá trị âm dưới 0 cho biết áp lực bán hoặc động lượng đi xuống. Các giá trị tăng theo một trong hai hướng, dương hoặc âm, cho biết động lượng đang tăng và di chuyển ngược lại về phía 0 cho thấy động lượng đang suy yếu.

Các điểm giao cắt bằng đường không có thể được sử dụng để báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Tùy thuộc vào giá trị n được sử dụng, tín hiệu này có thể đến sớm khi thay đổi xu hướng (giá trị n nhỏ) hoặc rất muộn khi thay đổi xu hướng (giá trị n lớn hơn). Trung Hoa Dân Quốc dễ xảy ra tình trạng bất phân thắng bại, đặc biệt là xung quanh vạch 0. Do đó, tín hiệu này thường không được sử dụng cho mục đích giao dịch mà chỉ đơn giản là cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng một sự thay đổi xu hướng có thể đang diễn ra.

Mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng. Các mức này không cố định, nhưng sẽ thay đổi tùy theo tài sản được giao dịch. Các nhà giao dịch xem xét những giá trị ROC nào đã dẫn đến sự đảo ngược giá trong quá khứ. Thường thì các nhà giao dịch sẽ tìm thấy cả giá trị tích cực và tiêu cực khi giá đảo ngược với một số đều đặn. Khi ROC đạt lại các chỉ số cực đoan này một lần nữa, các nhà giao dịch sẽ cảnh giác cao độ và theo dõi giá bắt đầu đảo chiều để xác nhận tín hiệu ROC. Với tín hiệu ROC được đặt ra giá đảo chiều để xác nhận tín hiệu ROC, một giao dịch có thể được xem xét.

ROC cũng thường được sử dụng như một chỉ báo phân kỳ báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sắp tới có thể xảy ra. Sự phân kỳ xảy ra khi giá của cổ phiếu hoặc tài sản khác di chuyển theo một hướng trong khi ROC của nó di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ: nếu giá của một cổ phiếu đang tăng trong một khoảng thời gian trong khi ROC đang dần dần giảm xuống, thì ROC đang chỉ ra sự phân kỳ giảm giá so với giá, điều này báo hiệu xu hướng có thể thay đổi thành xu hướng giảm. Khái niệm tương tự cũng áp dụng nếu giá giảm và ROC tăng cao hơn. Điều này có thể báo hiệu một động thái giá đi lên. Sự phân kỳ là một tín hiệu thời gian nổi tiếng kém vì sự phân kỳ có thể tồn tại trong một thời gian dài và không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo chiều của giá.

Sự khác biệt giữa tỷ lệ thay đổi giá và chỉ báo động lượng

Hai chỉ số rất giống nhau và sẽ cho kết quả tương tự nếu sử dụng cùng một giá trị n trong mỗi chỉ số. Sự khác biệt cơ bản là ROC chia sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá n giai đoạn trước cho giá n giai đoạn trước. Điều này làm cho nó trở thành một tỷ lệ phần trăm. Hầu hết các tính toán cho chỉ báo động lượng không làm được điều này. Thay vào đó, sự khác biệt về giá đơn giản được nhân với 100 hoặc giá hiện tại được chia cho giá n giai đoạn trước và sau đó nhân với 100. Cả hai chỉ số này đều kể những câu chuyện tương tự nhau, mặc dù một số nhà giao dịch có thể thích cái này hơn cái kia một chút như chúng có thể cung cấp các bài đọc hơi khác nhau.

Giới hạn sử dụng Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi Giá

Một vấn đề tiềm ẩn khi sử dụng chỉ báo ROC là tính toán của nó cho trọng số bằng nhau giữa giá gần đây nhất và giá từ n giai đoạn trước, mặc dù thực tế là một số nhà phân tích kỹ thuật coi hành động giá gần đây hơn có tầm quan trọng hơn trong việc xác định giá có thể xảy ra trong tương lai sự chuyển động.

Chỉ báo này cũng dễ bị cắt ngang, đặc biệt là xung quanh vạch 0. Điều này là do khi giá hợp nhất, các thay đổi về giá sẽ thu hẹp lại, di chuyển chỉ báo về phía 0. Những thời điểm như vậy có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai cho các giao dịch theo xu hướng, nhưng giúp xác nhận sự hợp nhất giá.

Mặc dù chỉ báo có thể được sử dụng cho các tín hiệu phân kỳ, nhưng các tín hiệu này thường xuất hiện quá sớm. Khi ROC bắt đầu phân kỳ, giá vẫn có thể chạy theo xu hướng trong một thời gian. Do đó, sự phân kỳ không nên được sử dụng như một tín hiệu giao dịch, nhưng có thể được sử dụng để giúp xác nhận giao dịch nếu các tín hiệu đảo chiều khác xuất hiện từ các chỉ báo và phương pháp phân tích khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia