Intraday Momentum Index (IMI) là gì?

20

Chỉ số Momentum trong ngày (IMI) là gì?

Chỉ số Intraday Momentum Index (IMI), là một chỉ báo kỹ thuật kết hợp các khía cạnh của phân tích hình nến với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để tạo ra các tín hiệu quá mua hoặc quá bán.

Chỉ báo trong ngày được phát triển bởi kỹ thuật viên thị trường Tushar Chande để hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số Momentum trong ngày (IMI) tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng sức mạnh tương đối (RSI) kết hợp với biểu đồ hình nến.
  • IMI xem xét mối quan hệ giữa giá mở và đóng của một chứng khoán trong ngày, thay vì giá mở / đóng cửa thay đổi như thế nào giữa các ngày.
  • Các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng IMI để dự đoán khi một chứng khoán bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Hiểu về Chỉ số Momentum trong ngày (IMI)

Các nhà đầu tư sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để ước tính khi nào một chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, nên được mua hoặc bán. Phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, kiểm tra mối quan hệ giữa giá và khối lượng của một chứng khoán trong các khoảng thời gian khác nhau. Các chỉ báo, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối và dải Bollinger, tìm cách tạo ra các tín hiệu mua và bán mà không cần kiểm tra các nguyên tắc cơ bản của chứng khoán. Do đó, chúng thường được coi là hữu ích hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn hơn là các nhà đầu tư dài hạn.

IMI xem xét mối quan hệ giữa giá mở và đóng của một chứng khoán trong ngày, thay vì giá mở / đóng cửa thay đổi như thế nào giữa các ngày. Nó kết hợp một số tính năng của chỉ số sức mạnh tương đối, cụ thể là mối quan hệ giữa “đóng cửa tăng” và “đóng cửa giảm” và liệu có dấu hiệu cho thấy một cổ phiếu đang được mua quá mức hoặc quá bán hay không, với biểu đồ hình nến. Biểu đồ hình nến cho một ngày nhất định chứa một “thân thực” làm nổi bật khoảng cách giữa giá mở và giá đóng, và các điểm giá trên cao và thấp được gọi là bóng trên và bóng dưới.

Các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng IMI để dự đoán khi một chứng khoán bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Công thức cho IMI

IMI = ( d = 1 N Lợi nhuận d = 1 N Lợi nhuận + d = 1 N Lỗ vốn ) × 100 ở đâu: Lợi nhuận = CP OP, vào Up Days – tức là Đóng > Mở CP = Giá đóng cửa OP = Giá mở cửa Lỗ vốn = OP CP, vào Ngày giảm – tức là Mở < Đóng d = Ngày N = Số ngày (điển hình là 14 ngày) begin {align} & text {IMI} = left ( frac { sum_ {d = 1} ^ {n} text {Gains}} { sum_ {d = 1} ^ {n} text { Được} + sum_ {d = 1} ^ {n} text {Lỗ}} phải) lần 100 & textbf {trong đó:} & text {Mức tăng} = text {CP} – text {OP, vào Những ngày sắp tới – tức là Đóng}> text {Mở} & text {CP} = text {Giá đóng cửa} & text {OP} = text {Giá mở cửa} & text {Losses} = text {OP} – text {CP, vào Ngày Không hoạt động – tức là Mở} < text {Đóng} & d = text {Ngày} & n = text {Số trong số ngày (14 ngày là điển hình)} end {align}

IMI=( d = 1 n Được + d = 1 n Lỗ d = 1 n Lãi)×100ở đâu:Lãi = CP OP, vào Ngày tăng – tức là Đóng > MởCP = Giá đóng cửaOP = Giá mở cửaLỗ = OP CP, vào Ngày giảm – tức là Mở < Đóngd = Ngàyn = Số ngày (14 ngày là điển hình)

IMI được tính bằng tổng số tiền lãi vào những ngày làm việc chia cho tổng số tiền lãi vào những ngày làm việc cộng với tổng số tiền lỗ vào những ngày không hoạt động. Sau đó, giá trị này được nhân với 100. Nếu số kết quả lớn hơn 70 thì chứng khoán được coi là mua quá nhiều, trong khi số đọc nhỏ hơn 30 cho biết chứng khoán bị bán quá mức. Nhà đầu tư sẽ xem xét IMI trong khoảng thời gian vài ngày, với 14 ngày là khung thời gian phổ biến nhất để xem xét.

Ví dụ sử dụng Chỉ số Momentum trong ngày

Hãy cùng xem xét Chỉ số Momentum trong ngày áp dụng cho SPDR S&P 500 ETF (SPY):

Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Biểu đồ trên cho thấy các chỉ số IMI quá bán hoặc quá mua có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch mua và bán trên một chỉ số phổ biến như thế nào. Mặc dù các tín hiệu này không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng chúng có thể cung cấp mức độ chính xác cao hơn so với chỉ sử dụng RSI. Nhiều nhà giao dịch kết hợp những hiểu biết này với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để tối đa hóa cơ hội giao dịch thành công của họ. Ví dụ: họ có thể tìm kiếm các điều kiện bán quá mức và sự bứt phá khỏi mẫu biểu đồ trước khi tham gia vào một vị thế mua.

Nguồn tham khảo: investmentopedia