Grid Trading là gì?

20

Giao dịch lưới là gì?

Giao dịch theo lưới là khi các lệnh được đặt trên và dưới một mức giá đã định, tạo ra một mạng lưới các lệnh với giá tăng và giảm dần. Giao dịch lưới thường được kết hợp với thị trường ngoại hối. Nhìn chung, kỹ thuật này tìm cách tận dụng sự biến động giá bình thường của một tài sản bằng cách đặt các lệnh mua và bán trong những khoảng thời gian đều đặn nhất định ở trên và dưới mức giá cơ sở được xác định trước.

Ví dụ: một nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt lệnh mua cứ sau 15 pips trên giá đã đặt, trong khi cũng đặt lệnh bán thấp hơn giá đó 15 pips một lần. Điều này tận dụng lợi thế của xu hướng. Họ cũng có thể đặt lệnh mua dưới mức giá đã định và đặt lệnh bán ở trên. Điều này tận dụng các điều kiện khác nhau.

Tóm tắt ý chính

  • Giao dịch lưới liên quan đến việc đặt các lệnh mua và bán trong những khoảng thời gian nhất định xung quanh một mức giá đã định.
  • Lưới có thể được tạo để thu lợi nhuận từ các xu hướng hoặc phạm vi.
  • Để thu lợi nhuận từ các xu hướng, hãy đặt các lệnh mua vào các khoảng thời gian cao hơn giá đã đặt và các lệnh bán dưới giá đã đặt.
  • Để kiếm lợi nhuận từ phạm vi, hãy đặt lệnh mua ở những khoảng thời gian thấp hơn giá đã đặt và đặt lệnh bán trên giá đã đặt.

Hiểu giao dịch lưới

Một lợi thế của giao dịch lưới điện là nó đòi hỏi ít dự báo về hướng thị trường và có thể dễ dàng tự động hóa. Tuy nhiên, những hạn chế chính là khả năng chịu tổn thất lớn nếu không tuân thủ các giới hạn cắt lỗ và sự phức tạp liên quan đến việc chạy và / hoặc đóng nhiều vị trí trong một lưới lớn.

Ý tưởng đằng sau giao dịch lưới theo xu hướng là nếu giá di chuyển theo một hướng ổn định thì vị thế sẽ lớn hơn để tận dụng nó. Khi giá tăng lên, nhiều lệnh mua được kích hoạt dẫn đến vị thế lớn hơn. Vị thế càng lớn và càng có lợi khi giá càng chạy theo hướng đó.

Tuy nhiên, điều này dẫn đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, nhà giao dịch phải xác định thời điểm kết thúc lưới, thoát khỏi giao dịch và nhận ra lợi nhuận. Nếu không, giá có thể đảo ngược và những khoản lợi nhuận đó sẽ biến mất. Mặc dù lỗ được kiểm soát bởi các lệnh bán, cũng cách đều nhau, vào thời điểm các lệnh đó đạt được vị trí có thể đã chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Vì lý do này, các nhà giao dịch thường giới hạn lưới của họ ở một số lượng lệnh nhất định, chẳng hạn như năm. Ví dụ, họ đặt năm lệnh mua cao hơn giá đã định. Nếu giá chạy qua tất cả các lệnh mua, họ sẽ thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận. Điều này có thể được thực hiện tất cả cùng một lúc hoặc thông qua một lưới bán hàng bắt đầu từ một mức mục tiêu.

Nếu hành động giá bị thay đổi, nó có thể kích hoạt các lệnh mua cao hơn giá đã đặt và lệnh bán dưới giá đã đặt, dẫn đến thua lỗ. Đây là nơi lưới theo xu hướng bị chùn lại. Cuối cùng, chiến lược có lợi nhất nếu giá chạy theo hướng ổn định. Giá dao động qua lại thường không tạo ra kết quả tốt.

Trong các thị trường dao động hoặc khác nhau, giao dịch theo mạng lưới chống lại xu hướng có xu hướng hiệu quả hơn. Ví dụ: nhà giao dịch đặt lệnh mua theo khoảng thời gian đều đặn dưới mức giá đã đặt và đặt lệnh bán trong khoảng thời gian đều đặn trên mức giá đã đặt. Khi giá giảm, nhà giao dịch nhận được lâu. Khi giá tăng, các lệnh bán được kích hoạt để giảm vị thế mua và có khả năng bán khống. Nhà giao dịch thu được lợi nhuận miễn là giá tiếp tục dao động đi ngang, kích hoạt cả lệnh bán và lệnh bán.

Vấn đề với lưới chống lại xu hướng là rủi ro không được kiểm soát. Nhà giao dịch cuối cùng có thể tích lũy một vị thế thua lỗ ngày càng lớn nếu giá tiếp tục chạy theo một hướng thay vì dao động. Cuối cùng, nhà giao dịch phải đặt mức cắt lỗ, vì họ không thể tiếp tục giữ vị thế thua lỗ (chứ đừng nói đến việc kiếm tiền lớn hơn) vô thời hạn.

Xây dựng thương mại lưới

Để xây dựng một lưới, có một số bước để làm theo.

  • Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như 10 pips, 50 pips hoặc 100 pips, chẳng hạn.
  • Xác định giá khởi điểm cho lưới.
  • Xác định xem lưới sẽ theo-xu hướng hay chống lại xu hướng.

Trong lưới có xu hướng, giả sử một nhà giao dịch chọn điểm bắt đầu là 1,1550 và khoảng thời gian 10 pip. Đặt lệnh mua tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Đặt lệnh bán tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Chiến lược này yêu cầu một lối ra khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp để chốt lợi nhuận.

Giả sử nhà giao dịch chọn sử dụng lưới chống lại xu hướng. Họ cũng chọn 1,1550 làm điểm bắt đầu và khoảng thời gian 10 pip. Họ đặt lệnh mua tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Họ đặt các lệnh bán tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Chiến lược này sẽ khóa lợi nhuận khi cả lệnh mua và lệnh bán đều được kích hoạt, nhưng nó yêu cầu dừng lỗ nếu giá di chuyển theo một hướng.

Ví dụ về Giao dịch lưới trong EURUSD

Giả sử một nhà giao dịch trong ngày thấy rằng EURUSD nằm trong khoảng từ 1,1400 đến 1,1500. Giá hiện đang ở gần 1,1450, vì vậy nhà giao dịch chọn sử dụng khoảng cách 10 pip so với lưới xu hướng để có khả năng tận dụng phạm vi.

Nhà giao dịch đặt lệnh bán tại 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 và 1.1510. Mức dừng lỗ được đặt ở mức 1.1530. Điều này đảm bảo có một giới hạn rủi ro. Rủi ro là 270 pips nếu tất cả các lệnh bán được kích hoạt, không có lệnh mua lưới nào được kích hoạt và đạt đến mức cắt lỗ.

Họ cũng đặt lệnh mua tại 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 và 1.1390. Họ đặt cắt lỗ ở mức 1.1370. Rủi ro là 270 pips nếu tất cả các lệnh mua được kích hoạt, không có lệnh bán lưới nào được kích hoạt và đạt đến mức cắt lỗ.

Nhà giao dịch hy vọng giá sẽ tăng cao hơn và thấp hơn, hoặc thấp hơn và cao hơn trong phạm vi 1.1510 và 1.1390. Mặc dù họ cũng hy vọng rằng giá không di chuyển quá xa ra ngoài phạm vi đó, nếu không họ sẽ buộc phải thoát ra với mức thua lỗ để kiểm soát rủi ro của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia