Fisher Transform Indicator là gì?

63

Chỉ báo Biến đổi Fisher là gì?

Biến đổi Fisher là một chỉ báo kỹ thuật được tạo ra bởi John F. Ehlers để chuyển giá thành phân phối chuẩn Gaussian. Chỉ báo này làm nổi bật thời điểm giá chuyển sang cực điểm, dựa trên giá gần đây. Điều này có thể giúp phát hiện những bước ngoặt về giá của một tài sản. Nó cũng giúp hiển thị xu hướng và cô lập các sóng giá trong một xu hướng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biến đổi Fisher là một chỉ báo kỹ thuật bình thường hóa giá tài sản, do đó làm cho các bước ngoặt về giá trở nên rõ ràng hơn.
  • Một số nhà giao dịch tìm kiếm các chỉ số cực đoan để báo hiệu các khu vực giá có khả năng đảo chiều, trong khi những người khác theo dõi sự thay đổi hướng của Biến đổi Fisher.
  • Công thức Biến đổi Fisher thường được áp dụng cho giá cả, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các chỉ số khác.
  • Giá tài sản không được phân phối bình thường, vì vậy, những nỗ lực bình thường hóa giá thông qua một chỉ báo có thể không phải lúc nào cũng cung cấp tín hiệu đáng tin cậy.

Hiểu về Chỉ báo Biến đổi Fisher

Biến đổi Fisher cho phép các nhà giao dịch tạo phân phối chuẩn Gaussian, chuyển đổi dữ liệu thường không được phân phối bình thường, chẳng hạn như giá thị trường. Về bản chất, sự chuyển đổi làm cho các sự kiện dao động đỉnh tương đối hiếm để giúp xác định tốt hơn các sự đảo chiều của giá trên biểu đồ.

Chỉ báo kỹ thuật này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tín hiệu hàng đầu, thay vì các chỉ báo tụt hậu. Biến đổi Fisher cũng có thể được áp dụng cho các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD).

Fisher Transform
TradingView.

Công thức biến đổi Fisher

Fisher Transform = 1 2 ln ( 1 + X 1 X ) ở đâu: ln là lôgarit tự nhiên X = chuyển đổi giá thành một mức giữa -1 và 1 begin {align} & text {Fisher Transform} = frac {1} {2} * ln left ( frac {1 + X} {1-X} right) & textbf {trong đó: } & ln text {là logarit tự nhiên} & X = text {biến đổi giá thành một mức trong khoảng từ -1 đến 1} end {căn chỉnh}

Biến đổi Fisher = 2 1 ln ( 1 X 1 + X ) trong đó: ln là logarit tự nhiên X = biến đổi giá thành một mức trong khoảng từ -1 đến 1

Cách tính toán biến đổi Fisher

  1. Chọn khoảng thời gian xem lại, chẳng hạn như chín khoảng thời gian. Đây là cách mà Biến đổi Fisher được áp dụng cho bao nhiêu giai đoạn.
  2. Chuyển đổi giá của những khoảng thời gian này thành giá trị từ -1 đến +1 và đầu vào cho X, hoàn thành các phép tính trong dấu ngoặc của công thức.
  3. Nhân với nhật ký tự nhiên.
  4. Nhân kết quả với 0,5.
  5. Lặp lại phép tính khi mỗi khoảng thời gian gần kết thúc, chuyển đổi giá gần đây nhất thành giá trị từ -1 đến +1 dựa trên giá của chín khoảng thời gian gần đây nhất.
  6. Các giá trị được tính toán được cộng / trừ từ giá trị được tính toán trước.

Các ứng dụng giao dịch chỉ báo biến đổi Fisher

Chỉ báo Fisher Transform là không giới hạn, có nghĩa là các hiện tượng cực đoan có thể xảy ra trong một thời gian dài. Một cực trị dựa trên các kết quả đọc được trước đây cho nội dung được đề cập. Đối với một số nội dung, số đọc cao có thể là bảy hoặc tám, trong khi số đọc thấp có thể là -4. Đối với một nội dung khác, các giá trị này có thể khác nhau.

Một số đọc cực đoan cho thấy khả năng đảo chiều. Điều này cần được xác nhận bởi hướng thay đổi của Fisher Transform. Ví dụ: sau khi giá tăng mạnh và Fisher Transform đạt mức cực cao, khi Fisher Transform bắt đầu đi xuống thấp hơn có thể báo hiệu giá sắp giảm hoặc đã bắt đầu giảm.

Fisher Transform thường có một dây tín hiệu gắn liền với nó. Đây là đường trung bình động (MA) của giá trị Biến đổi Fisher, vì vậy nó di chuyển chậm hơn một chút so với đường Biến đổi Fisher. Khi Biến đổi Fisher vượt qua đường kích hoạt, nó được một số nhà giao dịch sử dụng như một tín hiệu giao dịch. Ví dụ: khi Biến đổi Fisher giảm xuống dưới đường tín hiệu sau khi chạm mức cực cao, điều đó có thể được sử dụng làm tín hiệu để bán một vị thế mua hiện tại.

Cũng như nhiều chỉ báo, Fisher sẽ cung cấp rất nhiều tín hiệu giao dịch, trong đó có nhiều tín hiệu không mang lại lợi nhuận để theo dõi. Do đó, một số nhà giao dịch thích sử dụng chỉ báo kết hợp với phân tích xu hướng. Ví dụ: khi giá tổng thể đang tăng, hãy sử dụng Biến đổi Fisher cho các tín hiệu mua và bán, nhưng không sử dụng cho các tín hiệu bán khống. Trong khi đó, trong một xu hướng giảm, hãy sử dụng nó cho các tín hiệu bán khống và ý tưởng về thời điểm nên mua.

Chỉ báo Biến đổi Fisher so với Bollinger Bands®

Hai chỉ số này trông rất khác nhau trên biểu đồ, nhưng cả hai đều dựa trên sự phân bổ giá tài sản.

Bollinger Bands® sử dụng phân phối chuẩn trong đó chúng sử dụng độ lệch chuẩn để hiển thị thời điểm giá có thể bị khai thác quá mức. Mặt khác, Fisher Transform sử dụng phân phối chuẩn Gaussian. Biến đổi Fisher xuất hiện dưới dạng một chỉ báo riêng biệt trên biểu đồ giá, trong khi Bollinger Bands® được phủ lên trên giá.

Hạn chế của Chỉ báo Biến đổi Fisher

Đôi khi, chỉ báo này có thể khá ồn ào, mặc dù mục đích của nó là giúp xác định các điểm ngoặt dễ dàng hơn. Các bài đọc cực đoan không phải lúc nào cũng theo sau bởi sự đảo chiều của giá; đôi khi giá chỉ đi ngang hoặc đảo chiều chỉ một lượng nhỏ.

Điều gì được coi là cực đoan cũng có thể khó đánh giá, vì các mức độ có xu hướng thay đổi theo thời gian. Bốn có thể là một mức cao trong nhiều năm, nhưng sau đó các bài đọc của tám có thể bắt đầu thường xuyên xuất hiện.

Xem xét tất cả các thay đổi về hướng trên Fisher Transform có thể giúp phát hiện những thay đổi ngắn hạn về hướng giá. Tuy nhiên, tín hiệu có thể đến quá muộn để tận dụng, vì nhiều động thái giá này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Giá tài sản không được phân phối bình thường, do đó, nỗ lực bình thường hóa giá có thể có sai sót và có thể không tạo ra tín hiệu đáng tin cậy.

Nguồn tham khảo: investmentopedia