Financial Risk Manager (FRM) là gì?

141

Người quản lý rủi ro tài chính (FRM) là gì?

Người quản lý rủi ro tài chính (FRM) là một chỉ định chuyên môn do Hiệp hội các chuyên gia về rủi ro toàn cầu (GARP) cấp.

Chứng nhận GARP FRM được công nhận trên toàn cầu là chứng chỉ hàng đầu dành cho các chuyên gia rủi ro tài chính kinh doanh trên thị trường tài chính. Để đạt được chứng chỉ FRM, các ứng cử viên phải vượt qua hai kỳ thi nghiêm ngặt và cũng làm việc hai năm trong lĩnh vực quản lý rủi ro.

Các FRM có kiến thức chuyên môn về đánh giá rủi ro và thường làm việc cho các ngân hàng lớn, công ty bảo hiểm, công ty kế toán, cơ quan quản lý và công ty quản lý tài sản.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các nhà quản lý rủi ro tài chính (FRM) được công nhận bởi Hiệp hội các chuyên gia về rủi ro toàn cầu (GARP).
  • FRM chuyên đánh giá rủi ro cho các ngân hàng lớn, công ty bảo hiểm, công ty kế toán, cơ quan quản lý và công ty quản lý tài sản.
  • Chứng chỉ FRM yêu cầu vượt qua bài kiểm tra hai phần và hoàn thành hai năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý rủi ro tài chính.
  • Lợi ích của việc đạt được chứng chỉ FRM bao gồm sự công nhận chuyên nghiệp (FRM là tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực này), thúc đẩy triển vọng việc làm, thu nhập cao hơn và trở thành nhà quản lý rủi ro tổng thể tốt hơn.
  • CFA là một chỉ định khó khăn hơn để đạt được tổng thể, nhưng FRM là một chứng chỉ chuyên biệt hơn.

Hiểu các nhà quản lý rủi ro tài chính (FRM)

FRM xác định các mối đe dọa đối với tài sản, khả năng kiếm tiền hoặc sự thành công của một tổ chức. FRM có thể làm việc trong các dịch vụ tài chính, ngân hàng, khởi tạo khoản vay, kinh doanh hoặc tiếp thị. Nhiều người chuyên về các lĩnh vực như tín dụng hoặc rủi ro thị trường.

FRM xác định rủi ro bằng cách phân tích thị trường tài chính và môi trường toàn cầu để dự đoán những thay đổi hoặc xu hướng. FRM cũng có vai trò là phát triển các chiến lược để chống lại tác động của các rủi ro tiềm ẩn.

Các nhà quản lý rủi ro tài chính (FRM) bắt buộc phải được Hiệp hội các chuyên gia về rủi ro toàn cầu (GARP) công nhận.

Chương trình Quản lý Rủi ro Tài chính (FRM)

Kỳ thi FRM bao gồm việc áp dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro vào quá trình quản lý đầu tư.

Để nhận được chỉ định FRM, ứng viên phải hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra toàn diện gồm hai phần và hoàn thành hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.

Các chuyên gia nắm giữ chỉ định FRM có thể tham gia vào quá trình phát triển nghề nghiệp liên tục tùy chọn. Chương trình FRM tuân theo các nguyên tắc chiến lược chính của quản lý rủi ro: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và quản lý đầu tư. Kỳ thi được công nhận tại hơn 90 quốc gia và được thiết kế để đo lường khả năng quản lý rủi ro của nhà quản lý tài chính trong môi trường toàn cầu.

Các câu hỏi là thực tế và liên quan đến kinh nghiệm làm việc trong thế giới thực. Các ứng viên phải hiểu các khái niệm và cách tiếp cận quản lý rủi ro như chúng sẽ áp dụng cho các hoạt động hàng ngày của nhà quản lý rủi ro.

Phần 1 của kỳ thi FRM gồm 100 câu hỏi tập trung vào bốn chủ đề sau (trọng lượng như vậy):

  • Nền tảng của quản lý rủi ro (20%)
  • Phân tích định lượng (20%)
  • Thị trường tài chính và sản phẩm (30%)
  • Mô hình định giá và rủi ro (30%)

Phần 2 của đề thi bao gồm 80 câu hỏi thuộc các chủ đề sau (trọng số như sau):

  • Đo lường và quản lý rủi ro thị trường (20%)
  • Đo lường và quản lý rủi ro tín dụng (20%)
  • Rủi ro hoạt động và khả năng phục hồi (20%)
  • Đo lường và quản lý rủi ro thanh khoản và ngân quỹ (15%)
  • Quản lý rủi ro và quản lý đầu tư (15%)
  • Các vấn đề hiện tại trên thị trường tài chính (10%)

$ 134.180

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, mức lương trung bình hàng năm của các nhà quản lý tài chính và FRM vào năm 2020.

Triển vọng ngành cho các nhà quản lý rủi ro tài chính (FRM)

Vào năm 2018, mức lương trung bình cho các nhà quản lý tài chính bao gồm FRM là 127.990 đô la mỗi năm, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ.

Việc làm của FRMs dự kiến sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với mức trung bình cho tất cả các ngành nghề ở mức 16% từ năm 2018 đến năm 2028. Cục cho biết “các chức năng cốt lõi của các nhà quản lý tài chính, bao gồm quản lý rủi ro và quản lý tiền mặt, dự kiến sẽ có nhu cầu cao hơn thập kỷ tiếp theo. “

Đương nhiên, phần lớn FRM được sử dụng trong ngành dịch vụ tài chính. Nhưng nhu cầu về đội ngũ quản lý rủi ro tốt là cao trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; từ chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật đến công nghệ và tài nguyên thiên nhiên.

Theo GARP, đây là 10 công ty hàng đầu sử dụng nhiều FRM nhất:

  1. ICBC
  2. ngân hàng Trung Quốc
  3. Ngân hàng HSBC
  4. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
  5. Citigroup
  6. KPMG
  7. ngân hàng Deutsche
  8. Credit Suisse
  9. UBS
  10. PwC

FRM so với CFA

Chỉ định Nhà phân tích Tài chính Công chứng (CFA) là một trong những chỉ định tài chính được công nhận nhất trên thế giới. Trong đó FRM được coi là “tiêu chuẩn vàng” của các nhà quản lý rủi ro tài chính, CFA có cùng mức độ uy tín trong giới phân tích tài chính.

Vì cả CFA và FRM đều tìm cách chứng nhận các chuyên gia trong ngành tài chính nên chúng thường được so sánh với nhau.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai điều này là: FRM là một chỉ định chuyên biệt hơn so với Điều lệ CFA. CFA bao gồm một loạt các chủ đề liên quan chủ yếu đến quản lý đầu tư, bao gồm phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh và quản lý danh mục đầu tư.

Mặt khác, FRM tập trung chủ yếu vào việc quản lý rủi ro đối với nhiều loại rủi ro bao gồm rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản.

FRM và CFA cũng có các yêu cầu khác nhau.

Để đạt được chứng chỉ FRM, bạn phải:

  • Vượt qua cả Phần 1 và Phần 2 của kỳ thi FRM
  • Có hai năm kinh nghiệm về rủi ro tài chính chuyên nghiệp

Để đạt được Điều lệ CFA, bạn phải:

  • Có bằng cử nhân (hoặc đang học năm cuối của chương trình cử nhân) để bắt đầu Chương trình CFA
  • Vượt qua Cấp độ 1, Cấp độ 2 và Cấp độ 3 của kỳ thi CFA
  • Trở thành thành viên của Viện CFA
  • Có 4.000 giờ kinh nghiệm trong vai trò liên quan đến đầu tư

Ưu điểm của Chỉ định FRM

Có một số lợi thế để đạt được chứng chỉ FRM.

Đầu tiên, có khía cạnh danh tiếng đi kèm với chương trình. Nó được nhiều người coi là chỉ định hàng đầu của ngành quản lý rủi ro. Vì vậy, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nói cách khác, FRM có sức nặng đáng kể với người sử dụng lao động và đồng nghiệp.

Với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính, nhu cầu về các chuyên gia quản lý rủi ro có thể sẽ chỉ tăng lên theo thời gian.

Lợi ích thứ hai là lợi ích giáo dục rõ ràng. Như đã đề cập trước đó, chứng chỉ FRM cung cấp cho các chuyên gia sự hiểu biết thấu đáo về quản lý rủi ro. Về mặt thực tế, điều đó có nghĩa là biết cách dự đoán, ứng phó và thích ứng với những rủi ro quan trọng.

Câu hỏi thường gặp về FRM

CFA tốt hơn hay FRM?

Điều đó phần lớn phụ thuộc vào con đường sự nghiệp của bạn. Nói chung, FRM dành cho các vai trò quản lý tập trung đặc biệt vào rủi ro (tức là người quản lý rủi ro tín dụng, người quản lý rủi ro theo quy định, người quản lý rủi ro hoạt động, v.v.). Mặt khác, Chủ nhân của CFA chủ yếu là các chuyên gia quản lý đầu tư (tức là nhà phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, cố vấn tài chính, v.v.).

FRM Tougher có phải là CFA không?

Các kỳ thi FRM rất khó, nhưng không khó như các kỳ thi CFA.

Tỷ lệ đậu cho FRM Part 1 thường rơi vào khoảng 40% và 50%. Đối với Phần 2, chúng nằm trong khoảng từ 50% đến 60%.

Đối với các kỳ thi CFA, tỷ lệ vượt qua lịch sử cho Cấp độ 1 và Cấp độ 2 thường nằm trong khoảng 40% và 50%. Tỷ lệ chuyền bóng cấp độ 3 thường ở mức 50%. Chính sự kết hợp giữa tỷ lệ đậu thấp hơn và một kỳ thi nữa khiến CFA khó hơn FRM.

Chi phí FRM là bao nhiêu?

FRM tính phí ghi danh một lần là $ 400 cho các ứng viên FRM lần đầu.

Từ đó, đăng ký tiêu chuẩn là $ 750 cho Phần 1 và $ 750 khác cho Phần 2. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký sớm, ứng viên có thể nhận được mức chiết khấu là $ 550 cho Phần 1 và $ 550 cho Phần 2.

Điểm mấu chốt

FRM là chứng chỉ chuyên nghiệp hàng đầu dành cho các nhà quản lý rủi ro và được công nhận rộng rãi là tiêu chuẩn toàn cầu về rủi ro tài chính. Nhu cầu hiện tại đối với các chuyên gia quản lý rủi ro tài chính là cao và chỉ nên tiếp tục tăng lên theo thời gian.

Trong khi CFA thường được coi là có uy tín hơn và khó đạt được hơn, lợi thế lớn của FRM nằm ở sự tập trung chuyên môn hóa cao vào rủi ro. Đối với các chuyên gia muốn tạo sự khác biệt, thúc đẩy triển vọng việc làm và yêu cầu trả lương cao hơn, cụ thể là trong lĩnh vực quản lý rủi ro, FRM là không ai sánh kịp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia