Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI) là gì?

Chỉ số chuyển động theo hướng (DMI) là một chỉ số được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 để xác định giá của một tài sản đang di chuyển theo hướng nào. Chỉ báo thực hiện điều này bằng cách so sánh mức cao và mức thấp trước đó và vẽ hai đường: đường di chuyển theo hướng dương (+ DI) và đường di chuyển theo hướng tiêu cực (-DI). Đường thứ ba tùy chọn, được gọi là chỉ số hướng trung bình (ADX), cũng có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.

Khi + DI nằm trên -DI, áp lực tăng giá sẽ nhiều hơn áp lực giảm giá. Ngược lại, nếu -DI nằm trên + DI, thì giá càng có nhiều áp lực giảm. Chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá hướng xu hướng. Sự giao nhau giữa các đường đôi khi cũng được sử dụng làm tín hiệu giao dịch để mua hoặc bán.

Công thức cho Chỉ số chuyển động có hướng (DMI) là

+ DI = ( ATR Làm mịn + DM ) × 1 0 0-DI = ( ATR Làm mịn -DM ) × 1 0 0DX = ( ∣ + DI + -DI ∣ ∣ + DI – -DI ∣ ) × 1 0 0ở đâu:+ DM (Chuyển động có hướng) = Mức cao hiện tại – PHPH = Mức cao trước đó-DM = Mức thấp trước đây – Mức thấp hiện tạiLàm mịn +/- DM=∑ t = 1 1 4DM–( 1 4 ∑ t = 1 1 4 DM )+CDMCDM = DM hiện tạiATR = Phạm vi Đúng Trung bình

Tính chỉ số chuyển động có hướng

1. Tính + DM, -DM và khoảng đúng (TR) cho mỗi khoảng thời gian. Thông thường, 14 tiết được sử dụng.
2. + DM là mức cao hiện tại – mức cao trước đó.
3. -DM là mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại.
4. Sử dụng + DM khi mức cao hiện tại – mức cao trước đó lớn hơn mức thấp nhất – mức thấp hiện tại trước đó. Sử dụng -DM khi mức thấp – mức thấp hiện tại trước đó lớn hơn mức cao hiện tại – mức cao trước đó.
5. TR là giá trị lớn hơn của mức cao hiện tại – mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại – mức đóng trước đó hoặc mức thấp hiện tại – mức đóng trước đó.
6. Làm mượt các đường trung bình trong 14 kỳ của + DM, -DM và TR. Dưới đây là công thức của TR. Chèn các giá trị -DM và + DM để tính cả giá trị trung bình được làm mịn của các giá trị đó.
7. 14TR đầu tiên = Tổng của 14 lần đọc TR đầu tiên.
8. Giá trị 14TR tiếp theo = 14TR đầu tiên – (14TR / 14 trước) + TR hiện tại
9. Tiếp theo, chia giá trị DM + DM cho giá trị phạm vi thực (ATR) trung bình được làm mịn để lấy + DI. Nhân với 100.
10. Chia giá trị -DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để lấy -DI. Nhân với 100.
11. Chỉ số hướng tùy chọn (DX) là + DI trừ -DI, chia cho tổng của + DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100.
12. Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX) là chỉ số trung bình được làm mịn của DX và là một chỉ số khác có thể được thêm vào DMI. Để lấy ADX, hãy tiếp tục tính toán các giá trị DX trong ít nhất 14 khoảng thời gian. Sau đó, làm mịn kết quả để lấy ADX.

Chỉ số chuyển động có hướng cho bạn biết điều gì

DMI chủ yếu được sử dụng để giúp đánh giá hướng xu hướng và cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Giao nhau là tín hiệu thương mại chính. Một giao dịch dài được thực hiện khi + DI vượt lên trên -DI và một xu hướng tăng có thể đang diễn ra. Trong khi đó, tín hiệu bán xuất hiện khi + DI cắt xuống dưới -DI. Trong những trường hợp như vậy, một giao dịch ngắn hạn có thể được bắt đầu vì xu hướng giảm có thể đang diễn ra.

Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng như một công cụ xác nhận xu hướng hoặc giao dịch. Nếu + DI cao hơn -DI, xu hướng có sức mạnh ở phía tăng và điều này sẽ giúp xác nhận các giao dịch dài hiện tại hoặc các tín hiệu giao dịch dài mới dựa trên các phương pháp vào lệnh khác. Ngược lại, nếu -DI nằm trên + DI, điều này xác nhận xu hướng giảm mạnh hoặc các vị thế bán.

Chỉ số chuyển động định hướng so với chỉ báo Aroon

Chỉ báo DMI bao gồm hai dòng, với một dòng thứ ba tùy chọn. Chỉ báo Aroon cũng có hai dòng. Hai chỉ báo đều cho thấy sự chuyển động tích cực và tiêu cực, giúp xác định hướng xu hướng.

Tuy nhiên, các phép tính khác nhau, do đó, sự giao nhau trên mỗi chỉ số sẽ xảy ra vào những thời điểm khác nhau.

Hạn chế của Chỉ số chuyển động có hướng

DMI là một phần của hệ thống lớn hơn được gọi là chỉ số chuyển động hướng trung bình (ADX). Hướng xu hướng của DMI có thể được kết hợp với các số đọc cường độ của ADX. Các giá trị trên 20 trên ADX có nghĩa là giá đang có xu hướng mạnh. Cho dù sử dụng ADX hay không, chỉ báo vẫn có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai.

Đáng chú ý, các chỉ số + DI và -DI và giao nhau dựa trên giá lịch sử và không nhất thiết phản ánh những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sự giao nhau có thể xảy ra, nhưng giá có thể không phản ứng, dẫn đến giao dịch thua lỗ.

Các đường cũng có thể đan chéo nhau, dẫn đến nhiều tín hiệu nhưng không có xu hướng về giá. Điều này có thể tránh được phần nào bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng xu hướng lớn hơn dựa trên biểu đồ giá dài hạn hoặc kết hợp các bài đọc ADX để giúp cô lập các xu hướng mạnh.