Dải Bollinger Bands là gì? Tìm hiểu về Bollinger

Do John Bollinger phát minh, Dải Bollinger tương tự như dải giá giao dịch trung bình động (Envelopes).

Sự khác biệt giữa dãi Bollinger và các dãi giá giao dịch là các dải này được xác định bằng cách cộng/trừ một tỷ lệ % cố định vào trung bình động trong khi dải Bollinger được xác định bằng cách cộng/trừ một số lần độ lệch chuẩn vào trung bình động. Vì độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động các dãi Bollinger sẽ tự điều chỉnh, tức là mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động hơn.

Cách sử dụng dải Bollinger Band

Dải Bollinger thường được vẽ cùng với giá chứng khoán nhưng cũng có thể được vẽ cùng với chỉ báo. Nhừng điều này đề cập đen các đãi được vẽ cùng với giá.

Tương tự như dãi giá giao dịch trung bình động, giá thường biến động giữa dải trên và dải dưới của dải Bollinger. Sự khác biệt của dải Bollinger là khoảng cách giữa các dải thay đổi dựa vào mức độ biến động của giá. Trong các giai doạn giá biến động mạnh, các dải mở rộng báo hiệu xu hướng sẽ mạnh hơn nữa. Còn trong giai đoạn giá ít biến động, các dải thu hẹp báo hiệu xu hướng hiện tại vần tiếp tục.

Bollinger nhấn mạnh một số đặc điểm của dải Bollinger:

  • Khi biến động giá suy yếu, các dải thu hẹp tối đa thường dẫn đến thay đổi mạnh của giá sau đó.
  • Giá biến động ra khôởi các dảii xác nhận xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.
  • Các đỉnh/đáy xác lập ngoài dải được tiếp nối bởi các đỉnh/đáy xác lập trong dải báo hiệu sự đào chiều xu hướng.
  • Giá thường dịch chuyển từ dải này sang dải kia. Điều này rất có ích trong việc dự báo giá mục tiêu.

Ví dụ về dải Bollinger Band

Hình 54 biểu thị dải Bollinger của giá cổ phiếu Exxon. Các dải dược tính bằng cách sử dụng trung bình động hàm số mũ 20 ngày và hai lần độ lệch chuẩn.

Ví dụ về dải Bollinger Band

Các dải mở rộng nhất khi giá biến động mạnh trong suốt tháng 4 và thu hẹp khi giá giằng co trong các tháng sau đó. Sự thu hẹp của các dảii gia tăng khả năng giá bứt phá mạnh. Giá duy trì trong dải hẹp càng lâu thì càng có khả năng bứt phá.

Bollinger khuyến nghị sừ dụng trung bình động “giản đơn” 20 kỳ (như trong công thức tính đãi giữa) và hai lần độ lệch chuấn. Ông cũng nhận thấy rằng trung bình động dưới 10 kỳ không phát huy hiệu quả lắm.

Cách tính dải Bollinger Band

Dải Bollinger được thể hiện băng 3 đường (dải).

Dải giữa là đường trung bình động giản đơn. Trong công thức dưới đáy, “n” là số kỳ giao dịch để tính trung bình động (chẳng hạn như 20 ngày).

cách tinh bollinger

cách tinh bollinger 2

Bảng 12 trang 73 minh họa cách tính dảii Bollinger với trung bình động 5 ngày và 2 lần độ lệch chuẩn.

  • Cột c là trung bình động giản đơn 5 ngày của giá đóng cửa. Giá trị này được tính bằng cách cộng giá đóng cừa của 5 ngày vừa qua và chia cho 5. Đây là dải giữa.
  • Cột D là độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong 5 ngày vừa qua. Trong bảng này, cột D được tính bằng cách sử dụng hàm stdevp(). Xem trang 309 đe biết thêm thông tin về cách tính độ lệch chuẩn.
  • Cột E là khoảng cách giữa các dải. Vì chúng ta đang sử dụng 2 lần độ lệch chuẩn để tính dải trên và dải dưới nên đây là giá trị của độ lệch chuẩn (Cột D) nhân với 2.
  • Cột F bằng dải giữa (Cột C) cộng 2 lằn độ lệch chuẩn (Cột E). Đây là dãi trên.
  • Cột G bằng dải giữa (Cột C) trừ 2 lần độ lệch chuẩn (Cột E). Đây là dải dưới.

Cách tính dải Bollinger Band 3

Biểu đồ thực tế chỉ báo Bollinger Band

Biểu đồ thực tế chỉ báo Bollinger Band

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here