Chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust) là gì?

Đột biến Độ rộng (Breadth Thrust) là chỉ báo cường độ dao động thị trường do Tiến sỹ Martin Zweig phát triên. Đột biến Độ rộng xuất hiện khi chỉ báo Đột biến Độ rộng tăng từ dưới mức 40% lên trên mức 61,5% trong khoảng thời gian 10 ngày.

Cách sử dụng Breadth Thrust

Một “Đột biến” xuất hiện khi thị trường chửng khoán thay đổi rất nhanh từ trạng thái quá bán sang giai đoạn tăng điểm mạnh nhưng vẫn chưa phải là quá mua.

Chỉ có 14 Đột biến Độ rộng trong giai đoạn 1945 – 2000. Sau 14 đợt Đột biến này, thị trường tăng bình quân 24,6% với thời gian tăng trung bình là 11 tháng. Zweig cho rằng đa số thị trường giá lên đều bắt đầu bằng một Đột biến Độ rộng.

Tính đến thời điểm viết cuốn sách này, Đột biến Độ rộng gần nhất xuất hiện vào năm 1984. Cuối năm 1998, chỉ báo Đột biến Độ rộng chỉ thiếu 2% nữa thì hình thành một Đột biến Độ rộng. Sau đó thị trường phục hồi rất mạnh.

Ví dụ về chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust)

Hình 55 biểu thị chỉ số s&p 500 và chỉ báo Đột biến Độ rộng. Các đường nằm ngang được vẽ tại mức 40% và 61,5% của chỉ báo Đột biến Độ rộng. Đột biến xuất hiện khi chỉ báo dịch chuyển từ dưới 40% lên trên 61,5% trong vòng 10 ngày. Kể từ năm 1980, hai Đột biến Bộ rộng đã xuất hiện và được đánh dấu bằng hai đường thăng đứng.

chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust)

Vào ngày 18/12/1984, trong một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, tôi đã dưa ra nhận định liên quan đến chỉ báo Đột biến Độ rộng “Cho đến thời điểm này, NYSE chỉ tăng 1,6% kể từ khi xuất hiện “Đột biến”. Nếu thị trường không thể tăng hơn nữa trong vòng 6-12 tháng tiếp theo thì đó là lần đầu tiên trong 39 năm qua, chỉ báo Đột biến Độ rộng cho tín hiệu sai. Với mức tăng bình quân trong quá khứ vào khoảng 25%, chúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng chỉ báo này”.

Như trong ví dụ này, trên thực tế NYSE đà tăng cao hơn trong các tháng tiếp theo. 12 tháng sau khi đột biến xuất hiện, NYSE tăng 21,6%. 21 tháng sau khi đột biến xuất hiện, NYSE tăng phi mã 51%. Vì vậy, hãy yên tâm khi xuất hiện “Đột biến” tiếp theo.

Vào ngày 20/10/1998, chỉ báo Đột biến Độ rộng tăng từ 37,3 diêm lên 59,4 diểm trong vòng 8 ngày (xem hình 56), chi thiếu 2 điểm nữa thì hình thành một Đột biến Độ rộng khác. Sau dó thị trường phục hồi rất mạnh.

Cách tính chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust)

Chỉ báo Đột biến Độ rộng là trung bình động hàm số mù 10 ngày của tỷ lệ sau đây:

cách tính chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust)

Bảng 13 minh họa cách tính chỉ báo Đột biến Độ rộng:

  • Cột D bằng Cột B cộng Cột c (tổng của số mã chứng khoán tăng giá và số mà chứng khoán giảm giá).
  • Cột E bằng Cột B (số mă chứng khoán tăng giá) chia Cột D.
  • Cột F là chỉ báo Đột biến Độ rộng. Đây là trung bình động hàm số mũ 10 ngày của Cột E. (Xem trang 208 đề biết thêm cách tính chi tiết trung bình động hàm số mũ). Nói một cách ngắn gọn, hàng đầu tiên của Cột F chính là giá trị đầu tiên trong Cột E (tức 0,3219). Các hàng tiếp theo trong cột F được tính bằng cách lấy giá trị Cột E nhân với 0,1818…, sau đó lấy giá trị của ngày trước trong Cột F nhân với 0,8181… và cuối cùng cộng hai giá trị này với nhau. (Các giá trị 0,1818… và 0,8181… là phần trăm hàm số mù của trung bình động 10 kỳ như giài thích ở trang 208). Lưu ý trung bình động hàm sô mũ 10 ngày chi có giá trị từ ngày thứ 10 trở đi (08/05/1997).

chỉ báo đột biến độ rộng

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here