Home Kiến Thức Kinh Tế Học Black Box Model là gì?

Black Box Model là gì?

0

Mô hình hộp đen là gì?

Trong khoa học, máy tính và kỹ thuật, hộp đen là một thiết bị, hệ thống hoặc đối tượng tạo ra thông tin hữu ích mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hoạt động bên trong của nó. Các giải thích cho kết luận của nó vẫn không rõ ràng hoặc “đen”.

Các nhà phân tích tài chính, nhà quản lý quỹ đầu cơ và nhà đầu tư có thể sử dụng phần mềm dựa trên mô hình hộp đen để chuyển đổi dữ liệu thành một chiến lược đầu tư hữu ích.

Những tiến bộ về sức mạnh tính toán, trí tuệ nhân tạo và khả năng học máy đang gây ra sự gia tăng của các mô hình hộp đen trong nhiều ngành nghề và làm tăng thêm sự bí ẩn xung quanh chúng.

Các mô hình hộp đen được người dùng tiềm năng trong nhiều ngành nghề để mắt đến. Như một bác sĩ viết trong một bài báo về công dụng của chúng trong tim mạch: “Hộp đen là cách viết tắt của các mô hình đủ phức tạp mà con người không thể giải thích một cách dễ hiểu.”

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một mô hình hộp đen nhận đầu vào và tạo ra đầu ra nhưng hoạt động của nó là không thể biết được.
  • Các mô hình hộp đen ngày càng được sử dụng để thúc đẩy việc ra quyết định trên thị trường tài chính.
  • Những tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là về khả năng học máy, khiến tâm trí con người không thể phân tích hoặc hiểu chính xác cách các mô hình hộp đen đưa ra kết luận của chúng.
  • Đối lập với hộp đen là hộp trắng. Kết quả của nó là minh bạch và có thể được phân tích bởi người dùng.
  • Thuật ngữ mô hình hộp đen có thể dễ bị lạm dụng và có thể chỉ phản ánh nhu cầu bảo vệ phần mềm độc quyền hoặc mong muốn tránh những lời giải thích rõ ràng.
Hộp đen
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019

Tìm hiểu mô hình hộp đen

Nhiều thứ có thể được mô tả như hộp đen: một bóng bán dẫn, một thuật toán, và thậm chí cả bộ não con người.

Đối lập với hộp đen là một hệ thống được tạo thành từ các hoạt động bên trong luôn sẵn sàng để kiểm tra. Điều này thường được gọi là hộp trắng, mặc dù đôi khi nó được gọi là hộp trong hoặc hộp thủy tinh.

Mô hình Hộp đen trong Tài chính

Trong thị trường tài chính, việc sử dụng ngày càng nhiều các phương pháp hộp đen đặt ra một số lo ngại.

Mô hình hộp đen vốn dĩ không rủi ro, nhưng nó đặt ra một số câu hỏi về quản trị và đạo đức.

Các cố vấn đầu tư sử dụng phương pháp hộp đen có thể che giấu rủi ro thực sự của các tài sản mà họ giới thiệu dưới chiêu bài bảo vệ công nghệ độc quyền. Điều đó khiến cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý không có sự thật rằng họ cần để đánh giá chính xác rủi ro đang thực hiện.

Lợi ích của phương pháp hộp đen có bù đắp được nhược điểm không? Ý kiến khác nhau.

Ai sử dụng mô hình tài chính hộp đen

Việc sử dụng các mô hình hộp đen để phân tích các khoản đầu tư đã trở nên thất thường trong những năm qua, thường phụ thuộc vào việc thị trường tài chính tăng hay giảm.

Trong các bản vá đầy biến động trên thị trường tài chính, các chiến lược hộp đen được chọn ra vì bản chất có khả năng phá hoại của chúng. Các mức độ rủi ro đang được thực hiện có thể không được thể hiện rõ ràng cho đến khi những tổn thất lớn bộc lộ chúng.

Những tiến bộ về sức mạnh tính toán, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và khả năng học máy đang gia tăng việc sử dụng và làm tăng thêm sự bí ẩn xung quanh các mô hình hộp đen sử dụng các phương pháp định lượng phức tạp.

Các quỹ phòng hộ và một số nhà quản lý đầu tư lớn nhất thế giới hiện thường sử dụng các mô hình hộp đen để quản lý các chiến lược đầu tư của họ.

Việc sử dụng mô hình hộp đen trong tâm lý học có thể bắt nguồn từ BF Skinner, cha đẻ của trường phái chủ nghĩa hành vi. Skinner cho rằng các nhà tâm lý học nên nghiên cứu các phản ứng của não bộ, chứ không phải các quá trình của nó.

Black Box Blowups

Đã có một số trường hợp đáng chú ý bao gồm các khoản lỗ lớn trong danh mục đầu tư dành cho chiến lược hộp đen. Các chiến lược hộp đen không phải là nguyên nhân gây ra những sự kiện này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phụ thuộc vào các chiến lược đó đã phải chịu đựng chúng. cũng như nhiều nhà đầu tư khác đã bị cuốn vào cơn bão.

Những sự kiện này bao gồm:

  • Thứ Hai đen tối, vào ngày 19 tháng 10 năm 1987. khi Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones giảm khoảng 22% trong một ngày.
  • Sự sụp đổ của một quỹ đầu cơ, Long-Term Capital Management, vào năm 1998. Quỹ này đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng chiến lược chênh lệch giá để mua trái phiếu cho đến khi một vụ vỡ nợ trái phiếu của chính phủ Nga khiến nó sụp đổ, gần như kéo theo cả hệ thống tài chính toàn cầu.
  • “Sự cố flash” vào ngày 24 tháng 8 năm 2015. Sự cố flash, hiện xảy ra theo định kỳ, liên quan đến sự sụt giảm không kiểm soát trong thời gian ngắn về giá trị của một tài sản, sau đó là sự phục hồi ngay lập tức về giá của nó. Sự gia tăng các đơn đặt hàng trên máy tính thường được cho là nguyên nhân. Thực tế đã có hai sự cố chớp nhoáng vào năm 2015. Sự kiện tháng 8 liên quan đến Chỉ số S&P 500 và một sự kiện khác liên quan đến giao dịch bằng đô la Mỹ vào ngày 18 tháng 3.

Mô hình hộp đen trong máy tính

Các kỹ thuật học máy đã góp phần to lớn vào sự phát triển và độ tinh vi của các mô hình hộp đen có liên quan mật thiết với nhau, đặc biệt liên quan đến học máy.

Trên thực tế, người ta đã lập luận rằng hoạt động của các mô hình dự đoán hộp đen được tạo ra từ các thuật toán có thể trở nên phức tạp đến mức không con người nào có thể làm việc thông qua tất cả các biến liên quan đến việc đưa ra dự đoán.

Mô hình hộp đen trong kỹ thuật

Mô hình hộp đen được sử dụng trong kỹ thuật để xây dựng các mô hình dự đoán tồn tại dưới dạng mã máy tính chứ không phải ở dạng vật lý.

Các biến sau đó có thể được quan sát, phân tích, kiểm tra và sửa đổi mà không cần quá trình tốn kém và mất thời gian để thực sự xây dựng chúng trong thế giới thực.

Mô hình Hộp đen trong Tài chính là gì?

Mô hình hộp đen được thiết kế để sử dụng trong thị trường tài chính là một chương trình phần mềm phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra chiến lược mua và bán dựa trên phân tích đó.

Người sử dụng hộp đen có thể hiểu kết quả nhưng không thể nhìn thấy logic đằng sau chúng. Khi các kỹ thuật học máy được sử dụng trong việc xây dựng mô hình, các đầu vào trên thực tế quá phức tạp để não người có thể diễn giải.

Black Box Trading có hợp pháp không?

BlackoxStocks là tên của một nền tảng giao dịch dựa trên internet dành cho các nhà giao dịch cổ phiếu và quyền chọn. Công ty cho biết họ sử dụng “” công nghệ dự đoán “được tăng cường bởi trí thông minh nhân tạo” để xác định những thay đổi nhanh chóng về giá có thể được khai thác bởi các nhà giao dịch trong ngày.

Được thành lập vào năm 2016, BlackBoxStocks được liệt kê trên NASDAQ với ký hiệu BLBX.

Trang web Day Trader Review gọi nó là “một giá trị cực kỳ tốt.”

Một bài đánh giá trên tờ The Stock Dork gọi đó là “giao dịch thực sự và là một trong những hệ thống quét thị trường tốt nhất hiện có.”

Lưu ý rằng các bài đánh giá đang đánh giá BlackBoxStocks là một nền tảng giao dịch dành cho người tiêu dùng. Họ không đưa ra kết luận về mức độ chính xác của các dự đoán của nó.

Mô hình Hộp đen về Hành vi Người tiêu dùng là gì?

Mô hình hộp đen về hành vi của người tiêu dùng được rút ra từ lĩnh vực học thuật của tâm lý học hành vi.

Các nhà tâm lý học hành vi coi bộ não con người như một hộp đen. Tâm trí con người phản ứng với các kích thích. Để thay đổi hành vi, các kích thích phải được thay đổi, chứ không phải tâm trí phản ứng với các kích thích.

Lý thuyết này đã được các nhà tiếp thị áp dụng như một cách để phân tích quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Phân tích cố gắng tìm hiểu và tác động đến quyết định mua bằng cách quan sát phản ứng của người tiêu dùng đối với các kích thích nhất định.

Mô hình Hộp đen so với Mô hình Hộp trắng là gì?

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một mô hình hộp đen sử dụng thuật toán máy học để đưa ra các dự đoán trong khi lời giải thích cho dự đoán đó vẫn chưa xác định được và không thể theo dõi được.

Mô hình hộp trắng cố gắng kết hợp các hạn chế để làm cho quá trình học máy trở nên minh bạch hơn.

Tính minh bạch, hay “khả năng diễn giải”, có thể là một mục tiêu đạo đức và pháp lý trong các mô hình được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe, ngân hàng hoặc bảo hiểm, trong số các ngành khác.

Điểm mấu chốt

Các mô hình hộp đen ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tạo ra phần mềm không chỉ cho các ứng dụng trong thế giới đầu tư mà còn được sử dụng trong y tế, ngân hàng, kỹ thuật và các lĩnh vực khác.

Mô hình hộp đen đang phát triển song song với khả năng học máy và cả hai đều đang tăng độ phức tạp trong các quy trình của chúng.

Trên thực tế, chúng ngày càng trở nên mờ đục hơn. Tức là chúng ta đang dựa vào kết quả của họ mà không hiểu những kết quả đó được tạo ra như thế nào.

Nguồn tham khảo: investmentopedia